清华大学：2023中国股票风险因子模型白皮书.pdf

清华大学：2023中国股票风险因子模型白皮书.pdf 中国股票风险因子模型白皮书 中国股票风险因子模型白皮书 中国股票风险因子模型 清华大学全球证券研究院 摘要： 近年来，基于因子体系的建模方法在宏观经济及多种资产大类（股票、 信用债、大宗商品、外汇、利率以及衍生品）受到了各国学者的重视。 该领域的研究也取得了长足的进步和丰厚的成果，因子体系逐渐成为当 前头部金融机构精细化管理投资流程，风险控制以及投后归因的主流工 具。为助力国内金融基...